Многие задачи анализа данных так или иначе сводятся к задачам минимизации эмпирического риска. В последние годы они стали особенно актуальны в связи с обучением глубоких нейронных сетей. Особенностью большинства современных задач является большое или даже огромное количество данных (число переменных и/или число слагаемых в функционале вида суммы). Питер Рихтарик — один из ведущих в мире специалистов по их решению. Прежде всего он известен как специалист по использованию ускоренных покомпонентных методов, которые будут играть большую роль в его докладе. Акцент будет сделан также на том, какую задачу лучше решать — исходную или двойственную к ней — и как использовать разреженность постановки задачи (очень важный аспект на практике). Встреча будет интересна всем специалистам по анализу данных.

Семинар пройдёт на английском языке. Для участия в нём нужно зарегистрироваться и получить приглашение. Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено.
Программа
19:00Регистрация
19:30Empirical Risk Minimization: Complexity, Duality, Sampling, Sparsity and Big Data
Peter RichtárikUniversity of Edinburgh


https://events.yandex.ru/events/science-seminars/02-dec-2016/