BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:megbje4oo9isuhar3k1e0skto0@google.com
CATEGORIES:RTportal.ru
CREATED:20170606T092329
SUMMARY:Спецсеминар Ветрова: Doubly stochastic variational inference
LOCATION:МГУ, ВМК, П-13
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:В эту пятницу на спецсеминаре выступит Дмитрий Молчанов, студент ВМК МГУ.<b
 r/><br/>Тема доклада: Doubly stochastic variational inference<br/><br/>Анно
 тация:<br/>Double stochastic variational inference is a simple and effectiv
 e variational inference algorithm based on stochastic optimization. This me
 thod combines two types of stochasticity - data subsampling and sampling fr
 om the variational distribution. This algorithm is applicable to a wide var
 iety of models and only requires the gradients of model joint log-density. 
 It scales well and can be applied to large scale problems.<br/><br/>Добавлю
 , что дважды стохастический вар вывод - крайне популярная техника так назыв
 аемого black box вариационного вывода, то есть применимого к широкому класс
 у вероятностных моделей, без предположений о сопряжённости распределений. П
 о сути, её можно использовать всегда, когда можно использовать Гамильтоновс
 кий Монте-Карло, что довольно удивительно. В частности, дважды стохастическ
 ий вар вывод прошлым летом добавили в пакет Stan, который изначально поддер
 живался лишь методы Монте-Карло. Как можно догадаться, вар. вывод работает 
 на порядок быстрее. <br/> This event was imported from: https://rtportal.ru
 /index.php/kalendar-sobytij/eventdetail/108/-/spetsseminar-vetrova-doubly-s
 tochastic-variational-inference?tmpl=component
DTSTAMP:20260812T201354Z
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20160318T181000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20160318T194000
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR