BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:megbje4oo9isuhar3k1e0skto0@google.com
CATEGORIES:RTportal.ru
CREATED:20170606T092329
SUMMARY:Спецсеминар Ветрова: Doubly stochastic variational inference
LOCATION:МГУ, ВМК, П-13
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:В эту пятницу на спецсеминаре выступит Дмитрий Молчанов, студент ВМК МГУ.\n
 \nТема доклада: Doubly stochastic variational inference\n\nАннотация:\nDoub
 le stochastic variational inference is a simple and effective variational i
 nference algorithm based on stochastic optimization. This method combines t
 wo types of stochasticity - data subsampling and sampling from the variatio
 nal distribution. This algorithm is applicable to a wide variety of models 
 and only requires the gradients of model joint log-density. It scales well 
 and can be applied to large scale problems.\n\nДобавлю, что дважды стохасти
 ческий вар вывод - крайне популярная техника так называемого black box вари
 ационного вывода, то есть применимого к широкому классу вероятностных модел
 ей, без предположений о сопряжённости распределений. По сути, её можно испо
 льзовать всегда, когда можно использовать Гамильтоновский Монте-Карло, что 
 довольно удивительно. В частности, дважды стохастический вар вывод прошлым 
 летом добавили в пакет Stan, который изначально поддерживался лишь методы М
 онте-Карло. Как можно догадаться, вар. вывод работает на порядок быстрее. \
 n This event was imported from: https://rtportal.ru/index.php/kalendar-soby
 tij/eventdetail/108/-/spetsseminar-vetrova-doubly-stochastic-variational-in
 ference?tmpl=component
DTSTAMP:20260812T201257Z
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20160318T181000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20160318T194000
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR