BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:7g0m8hf5ercld2ib65466vg598@google.com
CATEGORIES:RTportal.ru
CREATED:20170606T092329
SUMMARY:Семинар ТВ МГУ: Оптимальная остановка для процессов Леви со случайными наблюдениями
LOCATION:ГЗ МГУ, ауд. 12-24 
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ, г. Москва<br/><br/>Оптимал
 ьная остановка для процессов Леви со случайными наблюдениями<br/><br/>С. И.
  Боярченко, С. З. Левендорский<br/><br/><br/>Аннотация: В стандартных пробл
 емах оптимальной остановки возможность действовать обычно приурочена к моме
 нтам получения новых данных о затратах и выгодах проекта. В стандартной лит
 ературе по экспериментированию и машинному обучению, основанной на так назы
 ваемых двуруких Пуассоновых бандитах, допускается возможность действовать в
  период отсутствия наблюдений. Однако, в этой литературе не принимается во 
 внимание, что принятие решений зависит не только от того, с какой частотой 
 прибывает новая информация о затратах и прибылях, но и от реализации стохас
 тических процессов, моделирующих затраты или прибыли, в момент наблюдения. 
 Наша статья показывает, что для принятия решений имеют значение как предста
 вления о частоте случайных поломок или прорывов, так и величина затрат в сл
 учае поломок или прибылей в случае прорывов. Мы предлагаем две модели: одна
  рассматривает экспериментирование с новой технологией, подверженной случай
 ным поломкам; другая — оптимальное инвестирование венчурного капитала в про
 ект со случайными прорывами. Время, когда случаются поломки или прорывы мод
 елируется как процесс Пуассона, чей параметр может принимать одно из двух з
 начений. Истинная величина этого параметра изначально неизвестна. Дано апри
 орное распределение для этого параметра; апостериорное распределение коррек
 тируется по правилу Байеcа. Стохастические затраты или прибыли моделируются
  как процесс Леви , независимый от процесса Пуассона. Наша модель показывае
 т, что, если в момент наблюдения действовать не оптимально, то оптимально ф
 иксировать время T(x), зависящее от последней реализации стохастического пр
 оцесса x, и погасить опцион в момент времени T(x), если новое наблюдение не
  случится раньше. Мы исследуем регулярность решения задачи и формулируем сл
 едующую дихoтомию: либо функция T(x) непрерывна на свободной границе, и вып
 олняется принцип гладкой склейки; либо в функции T(x) наблюдается скачок, и
  целевая функция имеет излом на границе. <br/><a href="http://www.mathnet.r
 u/php/seminars.phtml?option_lang=rus&presentid=16461">http://www.mathnet.ru
 /php/seminars.phtml?option_lang=rus&presentid=16461</a> This event was impo
 rted from: https://rtportal.ru/index.php/kalendar-sobytij/eventdetail/113/-
 /seminar-tv-mgu-optimalnaya-ostanovka-dlya-protsessov-levi-so-sluchajnymi-n
 ablyudeniyami?tmpl=component
DTSTAMP:20260812T174940Z
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20170315T164500
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20170315T181500
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR