BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:7g0m8hf5ercld2ib65466vg598@google.com
CATEGORIES:RTportal.ru
CREATED:20170606T092329
SUMMARY:Семинар ТВ МГУ: Оптимальная остановка для процессов Леви со случайными наблюдениями
LOCATION:ГЗ МГУ, ауд. 12-24 
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ, г. Москва\n\nОптимальная о
 становка для процессов Леви со случайными наблюдениями\n\nС. И. Боярченко, 
 С. З. Левендорский\n\n\nАннотация: В стандартных проблемах оптимальной оста
 новки возможность действовать обычно приурочена к моментам получения новых 
 данных о затратах и выгодах проекта. В стандартной литературе по эксперимен
 тированию и машинному обучению, основанной на так называемых двуруких Пуасс
 оновых бандитах, допускается возможность действовать в период отсутствия на
 блюдений. Однако, в этой литературе не принимается во внимание, что приняти
 е решений зависит не только от того, с какой частотой прибывает новая инфор
 мация о затратах и прибылях, но и от реализации стохастических процессов, м
 оделирующих затраты или прибыли, в момент наблюдения. Наша статья показывае
 т, что для принятия решений имеют значение как представления о частоте случ
 айных поломок или прорывов, так и величина затрат в случае поломок или приб
 ылей в случае прорывов. Мы предлагаем две модели: одна рассматривает экспер
 иментирование с новой технологией, подверженной случайным поломкам; другая 
 — оптимальное инвестирование венчурного капитала в проект со случайными про
 рывами. Время, когда случаются поломки или прорывы моделируется как процесс
  Пуассона, чей параметр может принимать одно из двух значений. Истинная вел
 ичина этого параметра изначально неизвестна. Дано априорное распределение д
 ля этого параметра; апостериорное распределение корректируется по правилу Б
 айеcа. Стохастические затраты или прибыли моделируются как процесс Леви , н
 езависимый от процесса Пуассона. Наша модель показывает, что, если в момент
  наблюдения действовать не оптимально, то оптимально фиксировать время T(x)
 , зависящее от последней реализации стохастического процесса x, и погасить 
 опцион в момент времени T(x), если новое наблюдение не случится раньше. Мы 
 исследуем регулярность решения задачи и формулируем следующую дихoтомию: ли
 бо функция T(x) непрерывна на свободной границе, и выполняется принцип глад
 кой склейки; либо в функции T(x) наблюдается скачок, и целевая функция имее
 т излом на границе. \nhttp://www.mathnet.ru/php/seminars.phtml?option_lang=
 rus&presentid=16461 This event was imported from: https://rtportal.ru/index
 .php/kalendar-sobytij/eventdetail/113/-/seminar-tv-mgu-optimalnaya-ostanovk
 a-dlya-protsessov-levi-so-sluchajnymi-nablyudeniyami?tmpl=component
DTSTAMP:20260812T174857Z
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20170315T164500
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20170315T181500
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR