BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:cuphr2cefnq34o74mkh8l85peg@google.com
CATEGORIES:RTportal.ru
CREATED:20170606T092329
SUMMARY:Оценка методом SLOPE и оценка методом Lasso: улучшенные оракульные границы и оптимальность
LOCATION:ул. Шаболовка 26. Ауд.5309
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений<br/>приг
 лашает Вас на лекцию<br/><br/><br/>«Оценка методом SLOPE и оценка методом L
 asso: улучшенные оракульные<br/>границы и оптимальность»<br/><br/>который п
 рочтет А.Б. Цыбаков, заведующий лабораторией CREST (Центр<br/>исследований 
 по Экономике и Статистике) и профессор университета Париж<br/>6 (Франция)<b
 r/><br/>Рабочий язык лекции русский.<br/><br/><br/>Лекция пройдет 18 апреля
  с 18.00-19.30 по адресу ул. Шаболовка 26. Ауд.5309<br/><br/>Для преподават
 елей, сотрудников и студентов НИУ ВШЭ вход свободный.<br/>Для гостей не из 
 НИУ ВШЭ предварительная запись по е-mail:<br/><span id="cloak6b548c0d903c33
 fee22857c18ef8f0cc">Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для прос
 мотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.</span><script
  type='text/javascript'>
				document.getElementById('cloak6b548c0d903c33fe
 e22857c18ef8f0cc').innerHTML = '';
				var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' +
  '&#116;o';
				var path = 'hr' + 'ef' + '=';
				var addy6b548c0d903c33fee
 22857c18ef8f0cc = 'yp&#97;vly&#117;k' + '&#64;';
				addy6b548c0d903c33fee2
 2857c18ef8f0cc = addy6b548c0d903c33fee22857c18ef8f0cc + 'hs&#101;' + '&#46;
 ' + 'r&#117;';
				var addy_text6b548c0d903c33fee22857c18ef8f0cc = 'yp&#97;
 vly&#117;k' + '&#64;' + 'hs&#101;' + '&#46;' + 'r&#117;';document.getElemen
 tById('cloak6b548c0d903c33fee22857c18ef8f0cc').innerHTML += '<a ' + path + 
 '\'' + prefix + ':' + addy6b548c0d903c33fee22857c18ef8f0cc + '\'>'+addy_tex
 t6b548c0d903c33fee22857c18ef8f0cc+'<\/a>';
		</script><br/><br/>Обзор лекци
 и:<br/><br/>Мы показываем, что два метода c полиномиальным временем, а имен
 но,<br/>оценка Lasso с адаптивно выбранным тюнинг-параметром и оценка по<br
 />методу Slope достигают точной минимаксной скорости сходимости s/n<br/>log
 (p/s) на классе s – разреженных целевых векторов в Rp в задаче l2-<br/>оцен
 ивания в модели линейной регрессии в пространствах большой<br/>размерности.
  Это сделано при RE (Restricted Eigenvalue) условии для<br/>Lasso и при сле
 гка более ограничительном условии на план в Slope.<br/>Основные результаты 
 имеют вид точных оракульных неравенств,<br/>учитывающих ошибку спецификации
  модели. Минимаксные оптимальные<br/>границы также получены для ошибки оцен
 ивания в метрике lq , 1≤q≤2,<br/>для случая, когда модель правильно специфи
 цирована. Результаты<br/>неасимптотические и справедливы как по вероятности
 , так и для<br/>математических ожиданий. Предположения, которые мы делаем о
 тносительно<br/>плана, выполнены с большой вероятностью для широкого класса
  случайных<br/>матриц с независимыми и, возможно, анизотропно распределенны
 ми<br/>строками. Мы даем сравнительный анализ условий, при которых могут бы
 ть<br/>получены оракульные границы для оценок Lasso и Slope. В частности,<b
 r/>мы показываем, что несколько известных условий, такие, как RE условие<br
 />и условие разреженности собственных чисел, эквивалентны, если l2 -<br/>но
 рмы регрессоров равномерно ограничены. Это совместная работа с<br/>Pierre C
 . Bellec и Guillome Lecue.<br/><br/><br/><br/>С уважением,<br/>Павлюк Юлия<
 br/>Менеджер лаборатории стохастического анализа<br/>+7 (495) 772-95-90 *22
 392 This event was imported from: https://rtportal.ru/index.php/kalendar-so
 bytij/eventdetail/147/-/otsenka-metodom-slope-i-otsenka-metodom-lasso-uluch
 shennye-orakulnye-granitsy-i-optimalnost?tmpl=component
DTSTAMP:20260812T174940Z
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20170418T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20170418T193000
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR