BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:cuphr2cefnq34o74mkh8l85peg@google.com
CATEGORIES:RTportal.ru
CREATED:20170606T092329
SUMMARY:Оценка методом SLOPE и оценка методом Lasso: улучшенные оракульные границы и оптимальность
LOCATION:ул. Шаболовка 26. Ауд.5309
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений\nприглаш
 ает Вас на лекцию\n\n\n«Оценка методом SLOPE и оценка методом Lasso: улучше
 нные оракульные\nграницы и оптимальность»\n\nкоторый прочтет А.Б. Цыбаков, 
 заведующий лабораторией CREST (Центр\nисследований по Экономике и Статистик
 е) и профессор университета Париж\n6 (Франция)\n\nРабочий язык лекции русск
 ий.\n\n\nЛекция пройдет 18 апреля с 18.00-19.30 по адресу ул. Шаболовка 26.
  Ауд.5309\n\nДля преподавателей, сотрудников и студентов НИУ ВШЭ вход свобо
 дный.\nДля гостей не из НИУ ВШЭ предварительная запись по е-mail:\nАдрес эл
 ектронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузер
 е должен быть включен Javascript.
				document.getElementById('cloak0aca523
 2e263dc65ebc02794ea448a52').innerHTML = '';
				var prefix = 'ma' + 'i
 l' + 'to';
				var path = 'hr' + 'ef' + '=';
				var addy0aca5232
 e263dc65ebc02794ea448a52 = 'ypavlyuk' + '@';
				addy0aca5232e
 263dc65ebc02794ea448a52 = addy0aca5232e263dc65ebc02794ea448a52 + 'hse'
  + '.' + 'ru';
				var addy_text0aca5232e263dc65ebc02794ea448a52 =
  'ypavlyuk' + '@' + 'hse' + '.' + 'ru';document.
 getElementById('cloak0aca5232e263dc65ebc02794ea448a52').innerHTML += ''+add
 y_text0aca5232e263dc65ebc02794ea448a52+'';
		\n\nОбзор лекции:\n\nМы показы
 ваем, что два метода c полиномиальным временем, а именно,\nоценка Lasso с а
 даптивно выбранным тюнинг-параметром и оценка по\nметоду Slope достигают то
 чной минимаксной скорости сходимости s/n\nlog(p/s) на классе s – разреженны
 х целевых векторов в Rp в задаче l2-\nоценивания в модели линейной регресси
 и в пространствах большой\nразмерности. Это сделано при RE (Restricted Eige
 nvalue) условии для\nLasso и при слегка более ограничительном условии на пл
 ан в Slope.\nОсновные результаты имеют вид точных оракульных неравенств,\nу
 читывающих ошибку спецификации модели. Минимаксные оптимальные\nграницы так
 же получены для ошибки оценивания в метрике lq , 1≤q≤2,\nдля случая, когда 
 модель правильно специфицирована. Результаты\nнеасимптотические и справедли
 вы как по вероятности, так и для\nматематических ожиданий. Предположения, к
 оторые мы делаем относительно\nплана, выполнены с большой вероятностью для 
 широкого класса случайных\nматриц с независимыми и, возможно, анизотропно р
 аспределенными\nстроками. Мы даем сравнительный анализ условий, при которых
  могут быть\nполучены оракульные границы для оценок Lasso и Slope. В частно
 сти,\nмы показываем, что несколько известных условий, такие, как RE условие
 \nи условие разреженности собственных чисел, эквивалентны, если l2 -\nнормы
  регрессоров равномерно ограничены. Это совместная работа с\nPierre C. Bell
 ec и Guillome Lecue.\n\n\n\nС уважением,\nПавлюк Юлия\nМенеджер лаборатории
  стохастического анализа\n+7 (495) 772-95-90 *22392 This event was imported
  from: https://rtportal.ru/index.php/kalendar-sobytij/eventdetail/147/-/ots
 enka-metodom-slope-i-otsenka-metodom-lasso-uluchshennye-orakulnye-granitsy-
 i-optimalnost?tmpl=component
DTSTAMP:20260812T174859Z
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20170418T180000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20170418T193000
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR