BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:dfdsv9h86c1lv8qtqvdes2id54@google.com CATEGORIES:RTportal.ru CREATED:20170606T092329 SUMMARY:Empirical Risk Minimization: Complexity, Duality, Sampling, Sparsity and Big Data LOCATION:ул. Льва Толстого, 16 Четвёртый подъезд, конференц-зал «Мулен Руж» DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Многие задачи анализа данных так или иначе сводятся к задачам минимизации э мпирического риска. В последние годы они стали особенно актуальны в связи с обучением глубоких нейронных сетей. Особенностью большинства современных з адач является большое или даже огромное количество данных (число переменных и/или число слагаемых в функционале вида суммы). Питер Рихтарик — один из ведущих в мире специалистов по их решению. Прежде всего он известен как спе циалист по использованию ускоренных покомпонентных методов, которые будут и грать большую роль в его докладе. Акцент будет сделан также на том, какую з адачу лучше решать — исходную или двойственную к ней — и как использовать р азреженность постановки задачи (очень важный аспект на практике). Встреча б удет интересна всем специалистам по анализу данных.

Семинар пройдё т на английском языке. Для участия в нём нужно зарегистрироваться и получит ь приглашение. Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено.
П рограмма
19:00Регистрация
19:30Empirical Risk Minimization: Complex ity, Duality, Sampling, Sparsity and Big Data
Peter RichtárikUniversity of Edinburgh


https://events.yandex.ru/events/science-seminars/0 2-dec-2016/ This event was imported from: https://rtportal.ru/index.php /kalendar-sobytij/eventdetail/253/-/empirical-risk-minimization-complexity- duality-sampling-sparsity-and-big-data?tmpl=component DTSTAMP:20260812T191948Z DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20161202T190000 DTEND;TZID=Europe/Moscow:20161202T210000 SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR