BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:dfdsv9h86c1lv8qtqvdes2id54@google.com
CATEGORIES:RTportal.ru
CREATED:20170606T092329
SUMMARY:Empirical Risk Minimization: Complexity, Duality, Sampling, Sparsity and Big Data
LOCATION:ул. Льва Толстого, 16  Четвёртый подъезд, конференц-зал «Мулен Руж»
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Многие задачи анализа данных так или иначе сводятся к задачам минимизации э
 мпирического риска. В последние годы они стали особенно актуальны в связи с
  обучением глубоких нейронных сетей. Особенностью большинства современных з
 адач является большое или даже огромное количество данных (число переменных
  и/или число слагаемых в функционале вида суммы). Питер Рихтарик — один из 
 ведущих в мире специалистов по их решению. Прежде всего он известен как спе
 циалист по использованию ускоренных покомпонентных методов, которые будут и
 грать большую роль в его докладе. Акцент будет сделан также на том, какую з
 адачу лучше решать — исходную или двойственную к ней — и как использовать р
 азреженность постановки задачи (очень важный аспект на практике). Встреча б
 удет интересна всем специалистам по анализу данных.\n\nСеминар пройдёт на а
 нглийском языке. Для участия в нём нужно зарегистрироваться и получить приг
 лашение. Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено.\nПрограмма\
 n19:00Регистрация\n19:30Empirical Risk Minimization: Complexity, Duality, S
 ampling, Sparsity and Big Data\nPeter RichtárikUniversity of Edinburgh\n\n\
 nhttps://events.yandex.ru/events/science-seminars/02-dec-2016/ This event w
 as imported from: https://rtportal.ru/index.php/kalendar-sobytij/eventdetai
 l/253/-/empirical-risk-minimization-complexity-duality-sampling-sparsity-an
 d-big-data?tmpl=component
DTSTAMP:20260812T201218Z
DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20161202T190000
DTEND;TZID=Europe/Moscow:20161202T210000
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR